var分析是什么意思

var分析法又被称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法，常用于金融机构的风险管理，于1993年提出。

传统的ALM(Asset-Liability Management，资产负债管理)过于依赖报表分析，缺乏时效性利用方差及β系数来衡量风险太过于抽象，不直观，而且反映的只是市场（或资产）的波动幅度而CAPM（资本资产定价模型）又无法揉合金融衍生品种。

在上述传统的几种方法都无法准确定义和度量金融风险时，G30集团在研究衍生品种的基础上，于1993年发表了题为《衍生产品的实践和规则》的报告，提出了度量市场风险的VaR(Value at Risk：风险价值)方法已成为目前金融界测量市场风险的主流方法。